C言語系でウェーブレット変換を行うライブラリを調査。
GPLライセンスのライブラリなので、
組み込んだ際の配布時にはご注意を。

C++ Wavelet Libraries

http://wavelet2d.sourceforge.net

Wavelet

http://sourceforge.net/projects/wavelet/

Geophysical Wavelet Library

http://users.math.uni-potsdam.de/~gwl/

blitzwave C++ Wavelet Library

http://oschulz.github.io/blitzwave/

Signal Processing Library in C++

https://code.google.com/p/tspl/

GNU Scientific Library

http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Wavelet-Transforms.html

GPLに接触したくないなら、
1次元連続ウェーブレット変換限定になりますが、
以下を参考にするとよさげ。

C/C++言語でガボールウェーブレット変換により時間周波数解析を行うサンプルプログラム
http://hp.vector.co.jp/authors/VA046927/gabor_wavelet/gabor_wavelet.html
FFTを使った連続ウェーブレット変換の高速化
http://r9y9.github.io/blog/2013/10/20/continuous-wavelet-tranform/